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标题: 期现套利机会难现... [打印本页]

作者: admin 时间: 2011-3-3 10:47 标题: 期现套利机会难现...

期现套利机会难现...

　　绝对价格研判
　　每日行情研判：期指：上一交易日沪深300小幅下跌，但各项因子仍然保持高位，
每日涨跌预测模型今日看多期指主力合约日内走势；铜：每日涨跌预测模型今日看多沪
铜主力合约日内走势；橡胶：每日涨跌预测模型今日看多沪胶主力合约日内走势。
　　日内自动化交易：昨日交易13次，利润率0.17%，胜率38.46%，最大回撤1.50%。
　　相对价格监测
　　股指期现套利：昨日股市开盘时主力合约IF1103基差在15点左右，随后迅速收拢到
10点以内，全日几乎都处于无套利区间之内，但没有出现贴水的情况。次月合约IF110
4的基差全天在15到30点的区间内波动，亦全日处于无套利区间之内。两个远月合约IF
1106和IF1109的套利年化收益领先近月合约，分别在1%和0.5%附近运行，进一步回落。

　　绝对收益策略跟踪（股指期现）:周三股指期货低开震荡至收盘，绝对收益策略指
数上升0.75点，报收于1226.1点，其中现货头寸微跌0.02%，期货头寸微跌0.03%，沪深
300指数0.36%，我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。
　　跨品种套利：1月21日开盘9：00残差项为47335时开仓，1月28日14:06残差项上破
99%阈值止盈离场，已兑现保证金收益率11.5%。2月15日9：02残差项为45885时开仓，
昨日收盘残差项为435点止盈离场，单笔保证金收益39.4%，累计保证金收益50.9%。本
次跨品种套利流程结束，近期将推出新的品种组合。

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