标题: 程序化交易是期货交易者走出失败的“金钥匙” [打印本页]

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作者: insun    时间: 2012-4-1 16:46     标题: 程序化交易是期货交易者走出失败的“金钥匙”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上海中期公司程序化交易研究小组组长 朱淋靖专访

    在竞争残酷的期货市场，许多投资者渐渐的都会有一种交易越来越难做的感觉。包括不少期货市场久经沙场的老兵，都觉得自己不学习不提高就很难在这个市场立足。随着系统交易在中国的推广及发展，越来越多的人认识了系统交易，也对系统交易产生了浓厚的兴趣，但许多人对系统交易还有很多疑问，也存在不少认识上的误区。作为国内成立最早的期货公司之一上海中期期货经纪公司在业内始终保持着良好的声誉，无论是代理交易量还是研发、服务等等方面都一直走在市场前列。上海中期也是国内最早引导投资者进行程序化交易的期货公司，期货程序化交易的研究一直处于业内领先水平。期货交易者应该如何看待程序化交易？上海中期公司程序化交易研究小组组长朱淋靖先生表示，“科学家发现，人脑一天有6万个想法。如果交易者没有系统，无论如何修炼，都无法克服人性的弱点。”朱淋靖说，程序化交易是中国期货交易者走出失败的“金钥匙”。
    从广义上说，只要交易者有固定的投资理念、明确的交易规则，并且复制执行，就是一个程序化的交易者。从这个意义上说，一个成功的交易者，必定拥有一套持续稳定可复制的赢利模式，也必定是个程序化的交易者；从狭义上说，程序化交易也特指由电脑程序自动下单。无论广义和狭义，程序化都不是全机械的，需要交易思想来支撑。

    程序化交易的对立面是主观交易，主要依靠交易者的主观判断，进行交易。

    在期货市场中，首先要考虑生存，生存第一，赢利第二。只有天天关注风险，最终才能成为这个特殊行业的成功者。我本人也是从股民转型为期民的典型。出于对期货事业的热爱，我曾经辞去待遇很好的工作，专职进行期货交易，但由于不懂期货，只是把期货当成了股票来炒，最终为此付出了代价。

    国内市场大资金在交易中“赌”的心态还很重，当然这种“赌”也是建立在一个团队对基本面和技术面进行全面分析基础上的。我们的期货市场至少落后华尔街30年。在上个世纪70年代，华尔街就有一半的基金进行程序化交易了。

    这主要有3个原因，一是国内很多人主观上对程序化交易还不认同，认为人脑要胜过电脑；第二是国内的程序化交易工具和平台相对落后，有时候不能满足交易者的需要；第三是很多投资者并不知道程序化交易，缺少渠道了解。我相信，随着市场环境的完善，未来的期货市场一定会进入程序化交易的时代。


    对于初入门的交易者，我推荐波涛写的《系统交易方法》，之后随着程度的提高，可以看《通向金融王国的自由之路》、《精明交易者》和《高级技术分析》。

    当然，自己看书去学习和感悟需要一个较长的过程。有时间的话，可以参加一些程序化交易的培训班。

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